根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（　）。,下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（　）。Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应,下列方法中，计量交易对手信用风险的方法有（　）。,商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有（　）。

多选题

根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（　）。,下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（　）。

Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值

Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑

Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设

Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应,下列方法中，计量交易对手信用风险的方法有（　）。,商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有（　）。

由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告,A、,Ⅰ和Ⅲ,A、,标准法,A、,期货交易

由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况,B、,Ⅲ和Ⅳ,B、,历史模拟法,B、,债券买卖

由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付,C、,Ⅰ和Ⅱ,C、,内部模型法,C、,即期外汇买卖

做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突,D、,只有Ⅰ,D、,单一国别最大敞口法,D、,远期交易

确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立,E、,现期风险暴露法,E、,债券回购

确定

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115

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