商业银行市场风险内部模型的定量要求有（　）。,下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（　）。Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应,下列方法中，计量交易对手信用风险的方法有（　）。,商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有（　）。

多选题

商业银行市场风险内部模型的定量要求有（　）。,下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（　）。

Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值

Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑

Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设

Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应,下列方法中，计量交易对手信用风险的方法有（　）。,商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有（　）。

应采用历史模拟法计算VaR值,A、,Ⅰ和Ⅲ,A、,标准法,A、,期货交易

至少每三个月更新一次数据,B、,Ⅲ和Ⅳ,B、,历史模拟法,B、,债券买卖

置信水平采用99％的单尾置信区间,C、,Ⅰ和Ⅱ,C、,内部模型法,C、,即期外汇买卖

市场价格的历史观测期至少为一年,D、,只有Ⅰ,D、,单一国别最大敞口法,D、,远期交易

持有期为10个交易日,E、,现期风险暴露法,E、,债券回购

确定

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