下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。 | 全能型

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多选题

下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。

A.

Credit Metrics的本质是VaR模型

B.

Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR

C.

Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态

D.

Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人

确定

上一题

[多选题] 债券投资的收益，是商业银行买卖.持有债券而在一定时期内所获得的报酬，主要来源有（）。

下一题

[多选题] 2001年12月24日，中国人民银行发布施行《贷款风险分类指导原则》，并决定自2002年1月1日起，正式在中国银行...

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