商业银行采用内部模型计量市场风险时.应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型()。 | 全能型

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单选题

商业银行采用内部模型计量市场风险时.应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型()。

A.

只能计量非交易业务中的市场风险

B.

未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失

C.

置信水平无法达到监管要求

D.

只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

上一题

[多选题] 以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多...

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[单选题] 以下关于负债流动性的说法，错误的是()。

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