题库 银行 题目列表 算 VaR 值的历史模拟法的说法中,正确的有...
多选题

算 VaR 值的历史模拟法的说法中,正确的有()。

A.

、考虑到“肥尾”现象

B.

、能计量非线性金融工具的风险

C.

、通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型

D.

、风险度量的结果受制于历史周期的长度

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