计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。 | 全能型

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单选题

计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

A.

VaR值只在99％的置信区间内有效

B.

压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平

C.

压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

D.

VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

上一题

[单选题] 下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。

下一题

[单选题] 根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。

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