以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（）。 | 全能型

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以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（）。

A.

CreditMetrics本质上是一个VaR模型

B.

CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的

C.

Credit Port/o1io View是CreditMetrics模型的一种补充

D.

Credit Portfo1io View比较适合投机类型的借款人

E.

Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

确定

上一题

[多选题] 下列关于法人客户评级模型说法正确的是（）。

下一题

[多选题] 下列属于压力测试功能的是（）。

题目信息

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