（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。 | 全能型

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单选题

（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

A.

历史模拟法

B.

方差一协方差法

C.

压力测试法

D.

蒙特卡罗模拟法

上一题

[单选题] 银行的流动性风险与（）没有关系。

下一题

[单选题] 资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。

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