下列关于久期缺口的理解正确的有（　　）。 | 全能型

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多选题

下列关于久期缺口的理解正确的有（　　）。

A.

当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加

B.

当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少

C.

当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少

D.

久期缺口的值越大，银行对利率的变化越敏感

E.

久期缺口的值越小，银行的利率风险暴露量越大

确定

上一题

[多选题] 巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型包括（　　）。

下一题

[多选题] 商业银行使用有关要素评估操作风险时，应当符合的标准有（　　）。

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