假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?() | 全能型

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假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?()

A.

卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y

B.

卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z

C.

卖出50%资产组合A，持有现金

D.

卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X

确定

上一题

[单选题] 在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款人利益的缓冲器作用的是（　）。

下一题

[多选题] 关于商业银行风险管理的主要策略，下列说法正确的是()。

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