计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )
回报率分布在整个样本时期内是固定不变的，如果历史趋势发生逆转时，基于原有数据的VaR值会和预期最大损失发生较大偏差
不能提供比所观察样本中最小回报率还要坏的预期损失
无法充分度量非线性金融工具的风险
历史模拟法不能作极端情景下的敏感性测试
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