关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是（ ）。
考虑了“肥尾”现象
风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
存在模型风险
在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
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