下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法中不正确的是(　　) | 全能型

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单选题

下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法中不正确的是(　　)

A.

不能预测突发事件的风险

B.

成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C.

反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

D.

充分度量了非线性金融工具的风险

上一题

[单选题] 现代风险分散化思想的重要基石是(　　)

下一题

[单选题] 用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差...

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