有一个由两种证券构成的资产组合，下列有关该资产组合中两种证券的相关系数的表述中，正确的有（）。 | 全能型

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多选题

有一个由两种证券构成的资产组合，下列有关该资产组合中两种证券的相关系数的表述中，正确的有（）。

A.

当相关系数=+1时，证券组合无法分散任何风险

B.

当相关系数=0时，证券组合只能分散一部分风险

C.

当相关系数=-1时，证券组合可以分散全部风险

D.

当相关系数小于0时，相关系数的绝对值越大，证券组合的风险分散效应越弱

确定

上一题

[单选题] 下列各项中，不能通过证券组合分散的风险是（）。

下一题

[单选题] 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（）。

题目信息

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