险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
、Credit Metrics模型
、Credit Portfolio View模型
、Credit Risk + 模型
、KMV模型
QQ扫一扫联系
点击联系
278422668
微信扫一扫联系
