商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95％，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99％，持有期10天，则()。 | 全能型

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单选题

商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95％，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99％，持有期10天，则()。

A.

条件不足，无法判断

B.

第二种方案计算出来的风险价值更大

C.

两种方案计算出来的风险价值相同

D.

第一种方案计算出来的风险价值更大

上一题

[单选题] 下列关于资本监管的说法，错误的是()。

下一题

[单选题] 核心雇员流失造成的风险体现为商业银行对关键人员过度依赖的风险，()不是这种风险的表现。

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